ادوار تجاري و آزمون عليت گرنجر
دكتر مجيد صامتي
دكتر سعيد دائي كريم زاده
ليلا نيلفروشان
چكيده
مسير تكاملي عقايد موجود در مورد ادوار تجاري از تأكيد بر رفتار خود به خود تكرار شونده ادوار تجاري به سمت عقيده اي كه در آن شوكهاي تصادفي داراي جايگاه مركزي مي باشند، پيشرفتي چشمگير در اقتصاد كلان داشته است. همچنين اين تكامل تدريجي براي نهادهاي اقتصادي سياست گذار بسيار حائز اهميت است.
هدف اين مقاله، استخراج رابطه ميان متغير هاي رشد توليد ناخالص داخلي، رشد سرمايه گذاري و رشد مصرف در ايران و همچنين شناخت عوامل مؤثر در پيدايش ادوار تجاري در اقتصاد ايران مي باشد. روش كار شامل سه مرحله است. اولين مرحله استخراج رابطه ميان متغير هاي ذكر شده با استفاده از تاريخچه متغير ها مي باشد، در مرحله دوم به دليل وجود مشكل در استفاده از آزمون عليت گرنجر در سري هاي زماني از يك فرآيند رگرسيوني دو مرحله اي ARMA استفاده مي شود و در نهايت با وارد كردن شوك هاي تصادفي از جمله مخارج دولت و شوك هاي تكنولوژي ميزان تأثير پذيري هر كدام از متغير ها از هر يك شوك ها بررسي مي گردد.
يافته ها نشان مي دهد كه رشد مصرف، عامل سببي براي رشد سرمايه گذاري و رشد توليد ناخالص داخلي مي باشد و اين كه متغير مصرف پيش از هر متغير ديگري به شوك هاي طرف تقاضا واكنش نشان مي دهد. در اين صورت اطلاعات گذشته مصرف مي تواند براي پيش بيني توليد ناخالص داخلي در زمان حال مورد استفاده قرار گيرد.
طبقه بندي :JEL E32, E13
كليد واژه
ادوار تجاري، آزمون عليت گرنجر، مدل ARMA، شوك هاي اقتصادي